Заработано за 3 года
+76.7%
На вложенную сумму без заёмных денег, то есть около 23.7% в год. Все комиссии и биржевые сборы уже вычтены.
Как рос счёт · 2023-03-18 — 2026-06-13
2023
2024
2025
2026
вверху — сколько заработано с началавнизу — насколько счёт просел от своего пика, худшее значение -15.4%
Самая глубокая просадка
-15.4%
Настолько счёт проседал от своего пика в худший момент. Терпеть такое пришлось бы наяву — это не теория.
Доход к нервотрёпке
1.51
Сколько дохода приходится на единицу колебаний счёта. Ниже единицы — обычно не стоит труда, выше — считается хорошим результатом.
Удачных отрезков
20 из 26
Три года разбиты на 26 отрезков по полтора месяца. В 20 программа заработала, в 6 потеряла.
А если вложить деньги в случайный день?
График выше показывает того, кто вложился в самом начале и не выходил 3.24 года. Но вы-то зайдёте не в начале, а когда решите. Поэтому главный вопрос другой: сколько получит человек, который вложил деньги в произвольный день и подождал? Проверили по всем 7 098 возможным дням входа за три года — вот что выходило.
подождатьв плюсечаще всегоот … до
1 месяц73%+1.8%-13.4% … +11.0%
3 месяца90%+5.9%-10.7% … +23.5%
6 месяцев97%+12.9%-6.7% … +28.4%
1 год100%+24.9%+12.4% … +35.1%
прямоугольник — куда попадали 8 входов из 10черта — типичный результаттонкая линия — все случаи, включая самые редкие
Читайте это без розовых очков. Чем дольше держишь, тем ровнее результат — но за месяц можно и потерять: в плюсе оказались 73% входов, а самый неудачный месяц дал -13.4%. И строчку про год нельзя читать как «за год потерять невозможно»: непересекающихся лет в трёх годах помещается всего около трёх, так что честная формулировка — «за эти три года убыточного года не случилось». Три случая — это не статистика, это просто всё, что у нас есть.
Каждый отрезок по отдельности
Столбик — отрезок в 46 суток, примерно полтора месяца. Вверх — заработали, вниз — потеряли. Наведите курсор, чтобы увидеть даты. Это не календарные месяцы: отрезки нарезаны подряд от начала периода.
Последние 2 отрезка подряд — в минусе (2026-03-14 — 2026-06-13, около 3 месяцев, счёт просел на 4.3%). Мы это разобрали отдельно, и вот честный итог. Два неудачных отрезка подряд — обычное дело: если перемешать порядок наших же отрезков случайно, такая пара встречается в 7 случаях из 10. Заработок до вычета расходов действительно просел, но сами расходы были ниже обычного, то есть дело не в них. При этом к концу периода набор монет заметно поредел — часть из них перестала торговаться, и вместо семи бумаг с каждой стороны осталось пять. На узкой корзине результат скачет сильнее, и почти половину провала дала одна единственная монета. Проще говоря: это похоже на невезение на осыпавшихся данных, а не на поломку. Но двух отрезков физически мало, чтобы утверждать это уверенно, поэтому мы заранее записали условие: если следующие шесть отрезков в среднем уйдут в минус — останавливаемся.
Почему этим цифрам можно верить
Подогнать красивый график под прошлое умеет каждый. Чтобы результат что-то значил, мы всё время мешали сами себе — вот как.
- Условия записаны заранее
- Что считать успехом, договорились до того, как посмотрели на данные. Иначе слишком легко объявить успехом то, что получилось.
- Проверка на чужих монетах
- Результат выше получен на 33 криптовалютах, на которых программа никогда не настраивалась. Настраивали на одних, проверяли на других — и после проверки этот набор больше не используется, чтобы нельзя было подобрать под него.
- Модель не видит будущего
- Каждый отрезок программа торгует вслепую: училась только на том, что было до него. Проверка на подглядывание встроена в код, и если оно случится, расчёт остановится с ошибкой, а не промолчит. Один раз она так и поймала ошибку, из-за которой результаты выглядели лучше настоящих.
- Расходы не забыты
- Комиссии биржи и плату за удержание позиций мы не оценивали на глазок, а измерили на реальных сделках. Они уже вычтены из всех чисел на странице; на этом периоде они съели заметную часть заработка.
- Торгуем редко
- Позиция живёт около 2.9 суток. Чем реже сделки, тем меньше отдаётся бирже — это проверено, и результат тем лучше, чем спокойнее торговля.
- Считаем то же самое дважды
- Программа, которая торгует, и программа, которая считала эту страницу, обязаны получать одинаковые числа до последнего знака. Расхождение блокирует публикацию.
Чего мы пока не знаем — и не скрываем
Если вам где-то показывают только первую половину страницы, вторая половина всё равно существует. Вот наша.
- Что будет дальше — неизвестно
- Мы доказали, что подход работает на монетах, которых не видел. Но не доказали, что он работает в будущем: рынок меняется, и вчерашняя закономерность может исчезнуть. Единственная честная проверка — счёт реального времени, и он пошёл только 10 августа 2026. На внятный ответ нужны годы.
- Настоящих денег ещё не было
- Все сделки — на тренировочных счётах бирж. Там цена исполнения идеальная, а в жизни она хуже, и насколько — узнаётся только на настоящем счёте.
- Ставки уравновешены по деньгам, но не по риску
- Купленное и проданное равны по сумме — но одни монеты скачут сильнее других, поэтому небольшая зависимость от общего движения рынка остаётся: около 13 копеек риска на рубль. Мы пробовали это убрать, и способ не набрал нужного качества, чтобы включать его вслепую.
- Размер ограничен
- Подход рассчитан примерно на 1 млн $. Больше — сделки начнут сдвигать цену сами против себя, и результат будет другим. Раньше мы думали, что предел выше; прямой замер глубины рынка нас поправил.
- Последние месяцы слабее
- Два последних отрезка из 26 — в минусе, счёт просел на 4.3%. Разобрали: похоже на невезение на поредевшем наборе монет, а не на поломку (подробности под графиком отрезков). Но честно: двух отрезков мало, чтобы утверждать это уверенно, и мы заранее записали условие остановки.
- Проверка идёт на «усыхающем» наборе
- Монеты, на которых мы проверяли, к концу периода частично перестали активно торговаться: их осталось 23 из 33, и обороты упали в разы. Результат самых свежих отрезков поэтому менее надёжен, чем середины — и мы считаем это недостатком проверки, а не мелочью.
Что мы пробовали — и выбросили
Идей было гораздо больше, чем работающих. Мы их не прячем: список выброшенного говорит о подходе больше, чем список удачных.
- Учитывать плату за удержание позиций. Была главной надеждой: на первом наборе монет давала уверенную прибавку. Проверили на других монетах — прибавка исчезла. Не пошло в работу, хотя переписывать пришлось многое.
- «Добавить программе больше данных» — семь попыток. Стакан заявок, поток сделок посекундно, разбивка по типам монет и ещё четыре источника. Каждый раз ноль или почти ноль. Больше данных само по себе не помогает.
- Забирать прибыль пораньше. Проверили восемь вариантов «зафиксировать и подождать» — не платит ни один. Самый популярный у людей вариант, «плюс два процента и выходим», оказался худшим: он режет позицию ровно тогда, когда она разгоняется.
- Торговать чаще или реже. Обе стороны проверены прямым счётом, а не рассуждением. Ничего лучше нынешнего ритма не нашлось.